Слой подготовки данных для количественной торговли товарными фьючерсами на Python — без модуля сопоставления сделок.
MiniFutures готовит биржевые данные по товарным фьючерсам для бэктестинга: чинит разрывы при смене основного контракта, разделяет виды скорректированных цен, чтобы не перепутать доходность, и корректно считает комиссии за закрытие позиций в тот же день против ранее открытых. Торговая логика и учёт сделок делегированы отдельному движку futures-backtest; здесь только надёжный и воспроизводимый слой подготовки данных.
Описание автора:Commodity futures quant research repo: data pipeline, factor contracts, strategies. Matching/accounting delegated to the external futures-backtest engine.
